볼린저 밴드 전략으로 나스닥 100 거래해보기
주식이나 암호화폐 투자를 하다 보면 "언제 사고 팔아야 할까?"라는 고민에 빠지게 됩니다. 오늘은 이런 고민을 해결해줄 수 있는 도구, 볼린저 밴드 전략에 대해 알아보겠습니다
볼린저 밴드란 무엇인가?
볼린저 밴드는 주가의 변동성을 시각적으로 보여주는 기술적 분석 도구입니다. 중심선(이동평균선)을 기준으로 위아래에 밴드를 그어 가격이 정상 범위를 벗어났을 때를 포착합니다
볼린저 밴드의 구성 요소
- 중심선: 20일 이동평균선
- 상단 밴드: 중심선 + (표준편차 × 2)
- 하단 밴드: 중심선 - (표준편차 × 2)
💡 전략의 핵심 원리: 평균 회귀의 마법
볼린저 밴드 전략은 평균 회귀 개념을 기반으로 합니다. 즉, 가격이 평균에서 너무 멀리 벗어나면 결국 평균으로 돌아온다는 원리입니다
전략의 매매 신호
- 매수 신호: 주가가 하단 밴드 아래로 떨어질 때 (과매도 상태)
- 매도 신호: 주가가 상단 밴드 위로 올라갈 때 (과매수 상태)
⚙️ 전략 방향 설정: 유연한 거래 스타일
이 전략의 특별한 점은 거래 방향을 선택할 수 있다는 것입니다
- 0: 롱(매수)과 숏(매도) 모두 가능
- 1: 롱(매수)만 가능 (상승장에 유리)
- -1: 숏(매도)만 가능 (하락장에 유리)
이는 시장 상황이나 개인의 투자 성향에 맞춰 전략을 조정할 수 있어 매우 실용적입니다
💻 Pine Script 코드 완전 분석
다음은 실제 TradingView에서 사용할 수 있는 Pine Script 코드입니다
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy directed", overlay=true)
// 기본 설정값 입력
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input.int(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
// 전략 방향 설정
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
// 볼린저 밴드 계산
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 매수 조건 (하단 밴드 돌파)
if (ta.crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
// 매도 조건 (상단 밴드 돌파)
if (ta.crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")🔍 코드 주요 기능 설명
설정 부분
source = close: 종가를 기준으로 계산length = 20: 이동평균 기간 (20일)mult = 2.0: 표준편차 배수 (2배)
볼린저 밴드 계산
basis: 20일 단순이동평균dev: 표준편차 × 배수upper/lower: 상단/하단 밴드
매매 로직
ta.crossover: 가격이 하단 밴드를 상향 돌파할 때ta.crossunder: 가격이 상단 밴드를 하향 돌파할 때
나스닥 100으로 해당 전략 백테스트 결과
아래 결과를 본다면 롱포직션으로만 진입했을때 수익이 가장 좋았습니다.
미장은 우상향하니 해당 전략이 잘 먹힌것 같네요
1. 시장 환경에 맞는 방향 설정
강세장: direction = 1 (매수만)
약세장: direction = -1 (매도만)
횡보장: direction = 0 (양방향)
마무리: 변동성을 기회로 바꾸기
모든 투자 전략이 그렇듯, 볼린저 밴드 전략도 완벽하지 않습니다. 강한 추세장에서는 밴드를 돌파한 후 계속 한 방향으로 움직일 수 있으므로, 항상 리스크 관리를 염두에 두고 사용하시기 바랍니다
투자의 성공은 하나의 전략이 아닌, 꾸준한 학습과 경험을 통해 만들어집니다. 볼린저 밴드 전략을 시작점으로 삼아 여러분만의 투자 철학을 만들어가시길 바랍니다
본 게시글은 투자참고용 정보로, 그 어떠한 경우에도 투자 손익에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정은 개인의 책임이며, 구체적인 상담이 필요하다면 금융 전문가의 조언을 받으시는 것을 권장드립니다
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