연속 상승/하락 캔들로 수익 낼수 있을까?
추세의 힘은 때로는 단순함에서 나옵니다
주식이나 암호화폐가 연속으로 올라가거나 내려갈 때, 그 흐름을 타는 것만으로도 수익을 낼 수 있다면 어떨까요? 오늘 소개할 '연속 업/다운 전략'은 바로 이런 단순한 아이디어에서 출발합니다
🎯 연속 업/다운 전략이란? 추세의 힘을 활용하는 똑똑한 방법
연속 업/다운 전략은 연속적인 가격 상승 또는 하락 패턴을 포착하여 수익을 창출하는 추세 추종 전략입니다. 이 전략의 핵심 아이디어는 매우 직관적입니다
- 연속 상승: 주식이 며칠 연속 오를 때, 그 상승 흐름이 계속될 가능성이 높다고 보고 롱 포지션(매수)을 취합니다
- 연속 하락: 반대로 며칠 연속 떨어질 때는 하락 흐름이 지속될 것으로 예상하고 숏 포지션(매도)을 취합니다
이 전략이 효과적일까?
시장에는 모멘텀이라는 현상이 존재합니다. 모멘텀이란 "움직이고 있는 물체는 계속 움직이려는 성질"을 뜻하는데, 주식 시장에서도 마찬가지로 한 방향으로 움직이기 시작한 가격은 그 방향을 유지하려는 경향이 있습니다
전략의 핵심 메커니즘
이 전략은 두 개의 핵심 숫자로 작동합니다
- X개: 연속 상승 캔들의 최소 개수 (기본값: 3개)
- Y개: 연속 하락 캔들의 최소 개수 (기본값: 3개)
캔들이란 일정 기간(1분, 5분, 하루 등)의 주가 움직임을 하나의 막대 모양으로 표현한 것입니다. 각 캔들은 해당 기간의 시작 가격(시가), 마지막 가격(종가), 최고 가격(고가), 최저 가격(저가)을 보여줍니다
실제 거래 시나리오
상승 시나리오
- 월요일: 종가 100원 → 화요일: 종가 105원 (상승)
- 화요일: 종가 105원 → 수요일: 종가 108원 (상승)
- 수요일: 종가 108원 → 목요일: 종가 112원 (상승)
→ 3일 연속 상승 완성! 롱 포지션 진입
하락 시나리오
- 금요일: 종가 120원 → 다음주 월요일: 종가 115원 (하락)
- 월요일: 종가 115원 → 화요일: 종가 110원 (하락)
- 화요일: 종가 110원 → 수요일: 종가 107원 (하락)
→ 3일 연속 하락 완성! 숏 포지션 진입
파인 스크립트 코드 분석 : 한 줄씩 이해하기
트레이딩뷰에서 사용되는 파인 스크립트(Pine Script)는 사용자가 직접 거래 전략을 코딩할 수 있게 해주는 프로그래밍 언어입니다. 연속 업/다운 전략의 코드를 차근차근 분석해보겠습니다
코드 전체 구조
//@version=5
strategy("Consecutive Up/Down Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
if (ups >= consecutiveBarsUp)
strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="ConsUpLE")
if (dns >= consecutiveBarsDown)
strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsUpLE")코드 구성 요소별 설명
1. 버전 및 전략 선언
//@version=5
strategy("Consecutive Up/Down Strategy", overlay=true)//@version=5: 파인 스크립트 버전 5를 사용한다는 선언strategy(): 이 코드가 백테스팅이 가능한 거래 전략임을 알려줍니다overlay=true: 전략 신호를 기존 가격 차트 위에 겹쳐서 표시합니다
2. 사용자 입력 설정
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)input()함수는 사용자가 전략 설정에서 숫자를 직접 조정할 수 있게 해줍니다- 기본값은 3으로 설정되어 있지만, 필요에 따라 2, 4, 5 등으로 변경 가능합니다
3. 가격 데이터 정의
price = closeclose는 각 캔들의 종가를 의미합니다- 이 전략은 종가만을 기준으로 상승/하락을 판단합니다
4. 연속 상승 카운터
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0price[1]은 이전 캔들의 종가를 의미합니다price > price[1]이 참이면 (현재 종가가 이전 종가보다 높으면) 카운터를 1 증가- 거짓이면 (하락하면) 카운터를 0으로 리셋
nz()함수는 값이 없을 때 0으로 처리하는 안전장치입니다
5. 연속 하락 카운터
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0- 상승 카운터와 반대 논리로 작동
- 현재 종가가 이전 종가보다 낮으면 카운터 증가, 아니면 리셋
6. 매수 조건
if (ups >= consecutiveBarsUp)
strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="ConsUpLE")- 연속 상승 횟수가 설정값 이상이 되면 롱 포지션 진입
strategy.entry()는 실제 매수 주문을 실행하는 함수입니다
7. 매도 조건
if (dns >= consecutiveBarsDown)
strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsUpLE")- 연속 하락 횟수가 설정값 이상이 되면 숏 포지션 진입
전략의 장점과 특징 , 나스닥 100 적용 결과
해당 전략의 매개변수인 연속 상승봉의 갯수를 3개와 5개로 테스트 하였습니다
테스트결과는 위 이미지와 같이 5개 정도가 수익이 났습니다
주요 장점들
1. 단순함과 명확성
- 복잡한 지표나 계산이 필요 없습니다
- 초보자도 쉽게 이해하고 적용할 수 있습니다
- 감정에 휘둘리지 않는 명확한 규칙 기반 거래가 가능합니다
2. 범용성
- 모든 시간대(1분, 5분, 1시간, 일봉 등)에서 사용 가능합니다
- 주식, 암호화폐, 외환, 원자재 등 모든 금융 상품에 적용 가능합니다
- 상승장과 하락장 모두에서 수익 창출 기회를 제공합니다
주의사항과 한계
1. 횡보 시장에서의 어려움
- 주가가 일정 범위에서 맴돌 때는 많은 손실 거래가 발생할 수 있습니다
- 이런 경우를 측면 트렌드 또는 박스권 장세라고 합니다
2. 늦은 진입의 위험
- 이미 상당히 움직인 후에 진입하게 되어 반전 위험이 존재합니다
- 적절한 손절매 설정이 필수적입니다
연속 업/다운 전략은 복잡한 금융 시장에서 단순함의 힘을 보여주는 훌륭한 사례입니다. 화려한 지표나 복잡한 분석 없이도, 가격의 연속적인 움직임이라는 기본적인 패턴만으로 수익을 창출할 수 있음을 증명합니다
하지만 기억하세요. 어떤 전략도 100% 완벽하지 않습니다. 성공적인 투자의 핵심은 꾸준한 학습, 철저한 백테스팅, 그리고 엄격한 리스크 관리에 있습니다
본 게시글은 투자참고용 정보로, 그 어떠한 경우에도 투자 손익에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정은 개인의 책임이며, 구체적인 상담이 필요하다면 금융 전문가의 조언을 받으시는 것을 권장드립니다
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