2025년 포트폴리오 백테스팅 사이트 TOP 5 총정리 (Feat. 무료 대안 찾기)

투자 전략을 세울 때 '백테스팅(Backtesting)'은 선택이 아닌 필수입니다. 과거 데이터에 내 전략을 대입했을 때 수익률이 어땠는지, 최대 낙폭(MDD)은 견딜 만한지 미리 확인해야 실제 하락장에서 버틸 수 있기 때문이죠

 

2025년 현재, 기존의 강자였던 Portfolio Visualizer의 유료화 정책 강화로 인해 많은 투자자들이 새로운 대안을 찾고 있습니다. 오늘은 현재 시점에서 가장 신뢰할 수 있고 유용한 백테스팅 사이트 5곳을 비교 분석해 드립니다

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1. 새로운 무료 백테스팅의 강자: Testfol.io

기존의 최강자였던 Portfolio Visualizer가 데이터 제한을 두기 시작하면서, 2024년 하반기부터 급부상한 최고의 무료 대안 사이트입니다.

• 특징:
  • 강력한 무료 기능: 회원가입 없이도 대부분의 기능을 무료로 사용할 수 있습니다.
  • 정교한 데이터: 일간 데이터(Daily data)를 기반으로 하여 월간 데이터만 제공하던 기존 툴보다 훨씬 정교한 시뮬레이션이 가능합니다.
  • 레버리지/인버스 설정: 티커 앞에 -를 붙여 인버스를 구현하거나, 레버리지 비율을 자유롭게 조절하는 등 고급 설정이 직관적입니다.^1
  • 커뮤니티 공유: 설정한 포트폴리오를 링크 하나로 쉽게 공유할 수 있어 해외 투자 커뮤니티(Reddit, Bogleheads)에서 표준 툴로 자리 잡고 있습니다.
• 추천 대상: 무료로 제약 없이 미국 ETF 자산 배분 전략을 테스트하고 싶은 투자자

2. 여전한 클래식: Portfolio Visualizer (PV)

 

오랫동안 전 세계 투자자들의 사랑을 받아온 '근본' 사이트입니다. 비록 2024년 디자인 개편과 함께 무료 버전의 데이터 조회 기간 제한(약 10년 내외)이 생겼지만, 여전히 가장 방대한 자산군 데이터를 보유하고 있습니다.

• 특징:
  • 자산군(Asset Class) 백테스트: 개별 ETF 티커뿐만 아니라 '미국 대형주', '금', '장기채' 등 자산군 자체의 수십 년 치 데이터를 활용해 1970~80년대부터의 장기 시계열 테스트가 가능합니다.^3
  • 몬테카를로 시뮬레이션: 미래의 불확실성을 감안한 시뮬레이션 기능은 여전히 독보적입니다.
  • 유의사항: 현재 무료 버전에서는 백테스트 가능한 기간이 제한되거나, 일부 고급 기능 사용 시 유료 구독이 필요할 수 있습니다.^4
• 추천 대상: 1990년 이전의 초장기 데이터를 기반으로 자산 배분 성과를 확인하고 싶은 분

3. 리스크 관리와 최적화에 특화: PortfoliosLab

데이터 시각화와 리스크 분석에 강점을 가진 툴로, 최근 퀀트 투자자들 사이에서 입소문을 타고 있습니다.

• 특징:
  • 리스크 분석: 일반적인 수익률 외에도 VaR(Value at Risk), 샤프 지수, 소르티노 지수 등 전문적인 리스크 지표를 매우 깔끔한 대시보드로 보여줍니다.^6
  • 포트폴리오 최적화: 'Risk Parity(리스크 패리티)', 'HRP(Hierarchical Risk Parity)' 등 기관 투자자들이 사용하는 최적화 모델을 클릭 한 번으로 적용해볼 수 있습니다.
  • 무료/유료 구분: 무료 버전은 약 10년 치 데이터와 기본 계산을 제공하며, 더 긴 시계열 데이터는 유료 플랜에서 제공합니다.
• 추천 대상: 단순 수익률보다 변동성 관리와 포트폴리오 최적화 비중 산출에 관심이 많은 스마트 개미

4. 한국 주식 퀀트 백테스팅: 퀀터스 (Quantus) / 인텔리퀀트

위의 사이트들은 주로 미국 주식/ETF 위주입니다. 한국 주식(KOSPI, KOSDAQ)으로 팩터 투자를 하고 싶다면 국내 전용 툴을 써야 합니다.

• 특징:
  • 한국 특화 데이터: 한국 주식 시장의 재무 데이터, 수급, 팩터(PER, PBR, 모멘텀 등) 데이터를 완벽하게 지원합니다.
  • 팩터 백테스팅: "시가총액 하위 20% 중에서 PER가 낮은 종목 20개 매수"와 같은 퀀트 로직을 코딩 없이 설정할 수 있습니다.^8
• 추천 대상: 한국 주식 시장에서 소형주 퀀트 전략이나 가치투자 전략을 검증해보고 싶은 분

5. 개발자와 전문가를 위한: QuantConnect

만약 파이썬(Python) 코딩이 가능하고, 아주 복잡한 알고리즘을 테스트하고 싶다면 이보다 좋은 툴은 없습니다.

• 특징:
  • 무한한 자유도: 단순 자산 배분을 넘어 분/초 단위의 틱 데이터 백테스팅, 알고리즘 트레이딩 봇 제작까지 가능합니다.^9
  • 클라우드 기반: 별도의 데이터 구축 없이 웹상에서 바로 코드를 짜고 백테스트를 돌릴 수 있습니다.
• 추천 대상: 파이썬 활용이 가능하고, 정형화된 툴이 아닌 나만의 독창적인 알고리즘을 만들고 싶은 능력자

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요약 비교표

사이트	주요 강점	난이도	무료 여부
Testfol.io	강력한 무료 기능, 레버리지/인버스 설정 용이	하	최상 (거의 모든 기능 무료)
Portfolio Visualizer	초장기 데이터(1980s~), 자산군 분석	하	중 (데이터 기간 제한)
PortfoliosLab	리스크 지표 시각화, 포트폴리오 최적화	중	중 (최근 10년 데이터 무료)
Quantus	한국 주식 팩터 백테스팅 전용	하~중	부분 유료
QuantConnect	파이썬 기반 알고리즘 트레이딩	상	부분 무료 (데이터/서버 비용)

결론 및 추천

2025년 현재, 일반적인 ETF 자산 배분 투자자라면 Testfol.io를 가장 먼저 사용해보시길 추천합니다. Portfolio Visualizer의 훌륭한 대안이 될 수 있습니다. 한국 주식 퀀트 투자에 관심이 있다면 퀀터스와 같은 국내 전용 툴을 병행하는 것이 좋습니다.

성공적인 투자는 '검증'에서 시작됩니다. 오늘 소개한 사이트들을 통해 여러분의 전략을 단단하게 다져보세요
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